почему пишется (говорят) - хоккей на валенках! А не в валенках??? Я хожу в трусах, в кроссовках!

На то есть несколько причин. Во-первых, так проще сказать. Сочетание НА+ВА легче произносится, чем В+ВА. Во-вторых, срабатывает клише "кататься НА...": НА лыжах, НА роликах, и валенки тут оказываются в одном ряду с этими средствами передвижения, поскольку в данном случае выступают в роли коньков. В хоккее приходится кататься по льду НА чем? - НА коньках. Нет коньков? Будем скользить НА валенках. А вот ходить по снегу нужно В валенках. Хотя "играть в хоккей в валенках" - это правильно с точки зрения грамматики. Но в спортивной терминологии есть немало примеров отклонения от нормы.